同济大学金融学硕复试真题回忆版。
1、名词解释(每个5分)
自营商与经纪人。
利率期限结构与收益率曲线。
套期保值与套利。
回购市场与同业拆借市场。
夏普指标。2、判断题(5题,每题3分)(略)
3、选择题(5题,每题4分)(略)
4、简答与计算题。
1、请简述**合约与远期合约的差异。(5分)
2、已知某债券的久期是3.5,如果该债券收益率从5%上升至5.3%,请问债券**如何变化?(10分)
3、允许卖空,且给定一种风险组合与无风险资产,其中风险资产收益率为18%,无风险资产收益率为3%,风险资产的标准差为10%,请问如何构造一个投资组合以达到24%的收益率?(10分)
5、论述分析题(15分)
关于分析看涨、看跌期权的盈亏,求解看涨、看跌期权的最大盈利和亏损额,同时画出看涨、看跌期权的盈亏图。
大概题目是:已知现在100新加坡币(sgd)=58.3英镑(gbp),现在**一份看涨期权,期权费是每新加坡元是0.
04英镑,该期权执行**为100sgd=59gbp,而且一份期权为125000新加坡元。并且给了看涨期权买空和卖空的盈亏图(可以参考课本第十章)。
1)计算看涨期权买空和卖空的盈亏额,并分别求其最大盈亏额。
2)如果该期权是看跌期权,画出看跌期权买空和卖空的盈亏图。
3)计算看跌期权买空和卖空的盈亏额,并分别求其最大盈亏额。
六、专业英语是两篇英译中,第一题30分,第二题20分。
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