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风险管理》真题(第一部分)
窗体顶端。第 1 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列不属于金融风险可能造成的损失的是（ ）
a.预期损失 b.非预期损失。
c.灾难性损失 d.系统性损失。
正确答案：d,第 2 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常**等因素可能造成损失的风险是（ ）
a.政治风险 b.社会风险。
c.经济风险 d.市场风险。
正确答案：a,第 3 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
在操作风险关键指标中，交易结果和财务核算结果间的差异属于流程风险指标类。监控这一指标可以提高风险管理报告的质量，其计算公式为：某产品交易结果和财务结果之间的差异÷该产品交易次数。
交易结果和财务结果差异过大意味着（ ）
a.前台的书面记录存在问题。
b.存在管理报表和决策基础不稳的风险。
c.前台和后台在执行和管理交易订单时不准确。
d.信息系统出现故障。
正确答案：b,第 4 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
风险是指（ ）
a.损失的大小 b.损失的分布。
c.未来结果的不确定性 d.收益的分布。
正确答案：c,第 5 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（ ）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
a. 2b. 4
c. 5d. 7
正确答案：c,第 6 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于情景分析的说法，正确的是（ ）
a.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求。
b.绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化。
c.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业银行消除不确定性。
d.与发生整体市场危机相比，在商业银行自身出现危机时，商业银行**资产换取现金的能力下降得更厉害。
正确答案：a,第 7 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列各项说法，正确的是（ ）
a.风险转移只能降低非系统性风险。
b.风险规避不发生实施成本。
c.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的**补偿。
d.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的。
正确答案：d,第 8 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是（ ）
a.经济资本 b,监管资本。
c.会计资本 d.实收资本。
正确答案：b,第 9 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（ ）
a. 32% b. 50%
c. 68% d. 95%
正确答案：d,第 10 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行的安全度的风险管理阶段的是（ ）
a.负债风险管理模式阶段 b.资产风险管理模式阶段。
c.资产负债风险管理模式阶段 d.全面风险管理模式阶段。
正确答案：b,第 11 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列与朱特勒和麦卡锡在cp模型上新增变量无关的是（ ）
a.连续3年消费**年度对数指数。
b.实际汇率变量。
c.金融系统因**而产生的或有负债与gdp之比。
d.私人部门信贷增长的变化率(用对gdp的百分率表示）
正确答案：a,第 12 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
)法是建立在操作损失事件基础上的，因而损失数据库的建立至关重要。
a.高级计量 b.基本指标。
c.标准 d.内部模型。
正确答案：a,第 13 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
)是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。
a.风险对冲 b.风险计量。
c.风险转移 d.风险补偿。
正确答案：b,第 14 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，下列 ( 是商业银行对于系统设计/开发应持有的态度。
a.为占领市场，可追求快速见效，无需考虑长期的效果。
b.系统要大而全，并为防止过时，应使用国际领先的信息设备。
c.从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计、开发全过程。
d.为降低以后的成本，可以超越本行业务要求，争取一步到位。
正确答案：c,第 15 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（ ）和（ ）为担保方式的个人贷款。
a.质押；信用 b.抵押；保证。
c.信用；保证 d.质押；抵押。
正确答案：d,第 16 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
不属于商业银行风险管理职能的是（ ）
a.风险监控 b.模型创建
c.降低风险 d.技术支持。
正确答案：c,第 17 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
如果操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反映在银行的信用风险数据库中，则根据《巴塞尔新资本协议》的要求，在计算最低监管资本时应将其视为（ ）损失。
a.信用风险 b.市场风险
c.操作风险d.流动性风险。
正确答案：a,第 18 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
)是通过**法来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为。
a.分解分析法 b.失误树分析法
c.情景分析法d.资产财务状况分析法。
正确答案：b,第 19 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于流动性比率/指标的说法，正确的是（ ）
a.流动资产与总资产的比率越低，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强。
b.易变负债与总负债的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金。
c.对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为50%很正常。
d.贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险。
正确答案：d,第 20 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
银行的流动性风险与（ ）没有关系。
a.资产负债期限结构 b.资产负债类别结构。
c.资产负债分布结构 d.资产负债币种结构。
正确答案：b,第 21 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
一份4年期信用违约互换（cds)规定两年末实际交割（physical delivery)违约合约。 如果参考资产为1亿元，8%abc公司债券，cds价值是125个基点，则cds的买方将（ ）
a.第二年得到800个基点的偿付。
b.缴付债权，收到1亿元。
c.收到1.65亿元的支付。
d.在接下来的两年连续收到675个基点的偿付。
正确答案：b,第 22 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列关于市场约束的表述，正确的是（ ）
a.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等。
b.市场约束的目的在于保证行政监督的有效性。
c.市场约束机制在新资本协议出台前只存在于监管框架的理论中。
d.这些利益相关者采取的举措，不会对银行在金融市场上的运作产生影响。
正确答案：a,第 23 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
下列业务中包含了期权性风险的是（ ）
a.活期存款业务 b.房地产按揭贷款业务。
c.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 d.托收业务。
正确答案：c,第 24 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（ ）
a.企业类客户和机构类客户 b.单一法人客户和集团法人客户。
c.法人客户和个人客户 d.集体客户和个人客户。
正确答案：c,第 25 题 (单项选择题)(每题 0.50 分)
流动性缺口是指（ ）
a.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额。
b.60天内到期的流动性负债减去60天内到期的流动性资产的差额。
c.90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额。
d.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额。
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